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量化交易是什么意思?是不是一个大坑?

量化交易的官方意思是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波

量化交易的官方意思是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

量化交易比较常见的策略

1、通过多市场,多品种套利

2、趋势跟随模型

3、均值回归模型

4、马丁策略

怎么开始量化交易呢

1、首先你得有一个交易系统,这个系统的 进场,离场 策略可以量化,比较著名的交易系统《海归交易法则》的进场,离场策略就非常明确,可以做很好的量化模型。

2、其次你需要大量的历史数据(一般至少3年以上的数据,个人经验,1年的数据优化模型会出现过拟合的情况,对未来的行情适应性不强)来测试你的量化模型,调整参数适应不同的行情。

3、准备4年的历史数据分成两部分,前三年的数据用来优化模型参数,最后一年的数据用来验证模型效果。

4、找一个回测工具优化模型。

量化交易的优势:

1、纪律性。量化交易是由计算机验证并执行的策略,因此能够克服人性贪婪、恐惧、侥幸等弱点。我们常说交易其实是反人性的,因为在市场里的赢家永远只有少数人。要想在万千的交易者中脱颖而出,需要保持清醒的头脑不被别人干扰,严格执行既定计划进行操作。这对于普通人来说几乎是不可能的,而对于电脑来说却完全没有难度。

2、系统性。随着计算机技术的不断发展,计算机的运算能力已远超过人类。量化交易能够更为系统全面地进行条件分析并对交易进行决策。量化交易的系统性体现在能够对海量的数据进行分析;能够从宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度进行判断;能够在大类资产配置,行业选择,精选具体资产多个层面进行决策。

3、时效性。量化交易可以不受人类肉体的限制,几乎无时不刻,全方位对整个市场进行监控分析。通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会,从而发现估值洼地,并第一时间发出交易指令获取收益。例如当量化交易发现市场上的某一支基金出现套利机会时,它几乎可以在第一时间进行套利操作。

4、持续性。量化交易并不奢求某一笔交易或者是某一个品种的收益,而是通过其对规律的挖掘并加以利用,在高概率的情况下严格执行,能够持续的成功并获取收益。

将模型应用在未来的行情

1、在自然界中单细胞 原生动物的适应性是比较强的,在量化模型中也是一样,个人觉得越简单的策略对未来的行情适应性会更好。

2、评估模型的好坏一定要从一个时间段来评估,比如说一个月,半年,一年的运行效果。因为一个趋势跟随模型在震荡行情一定表现得不怎么好,你需要扛过这些对你不利的行情。知道你的模型优势在哪里。

3、所有的模型都会有一个表现好的时候,只有在行情不利的时候能活下来的模型才能更好地适应未来行情。留得山在不怕没柴烧!

回测和实盘的对比

回测:回测的时候你没有亲身经历资金回撤的过程,只是看到了最终资金的增长。

实盘:实盘的时候你会亲身经历资金回撤的过程,这个过程可能会非常漫长。

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